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【兴证金工于明显徐寅团队】水晶球20200630:短期情绪偏乐观

更新时间:2020-07-01 08:49 来源:YWYF 作者:admin88

泉源:XYQUANT

简明看法:期权市场数据讲明认购期权隐含颠簸率斜率和基于最近一日的颠簸率风险溢价的边际变化指标体现乐观,颠簸率期限结构的边际变化指标和基于最近三日的颠簸率风险溢价体现中性,颠簸率价差的边际变化指标体现审慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。

1、市场回首

上个生意业务日期权市场数据讲明认购认沽期权颠簸率价差的边际变化指标体现乐观,认购期权隐含颠簸率斜率、最近一日颠簸率风险溢价的边际变化指标体现中性,最近三日颠簸率风险溢价、颠簸率期限结构的边际变化指标体现审慎,整体而言期权市场情绪偏审慎。从标的日内走势来看,全天维持高位震荡走势,最终标的上涨0.65%,50指数上涨0.57%,标的走势高于水晶球指数的预期。

2、短期判断

停止到周二市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向6分(情绪偏乐观),期权市场数据讲明认购期权隐含颠簸率斜率和基于最近一日的颠簸率风险溢价的边际变化指标体现乐观,颠簸率期限结构的边际变化指标和基于最近三日的颠簸率风险溢价体现中性,颠簸率价差的边际变化指标体现审慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。

附表

注:文中陈诉节选自经济与金融研究院已公然公布研究陈诉,详细陈诉内容及相关风险提示等详见完整版陈诉。


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